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25/07/2016

Artículo por Daniel Martín: "Riesgo financiero de correlación"

El riesgo de correlación mide la posibilidad de pérdidas financieras como resultado de cambios adversos en la correlación entre activos (financieros o no). Un ejemplo de riesgo financiero de correlación es la correlación negativa entre los tipos de interés y los precios de las materias primas (oro, plata, aceite, café, maíz, trigo?). Si los tipos de interés suben, se producen pérdidas en las materias primas. Otro ejemplo del riesgo financiero de correlación es el ocurrido en la crisis griega de 2.012. La correlación positiva entre los bonos mejicanos y los griegos causaron pérdidas muy fuertes para los tenedores de bonos mejicanos.

Artículo por Daniel Martín: 'Riesgo financiero de correlación'
El riesgo de correlación mide la posibilidad de pérdidas financieras como resultado de cambios adversos en la correlación entre activos (financieros o no). Un ejemplo de riesgo financiero de correlación es la correlación negativa entre los tipos de interés y los precios de las materias primas (oro, plata, aceite, café, maíz, trigo…). Si los tipos de interés suben, se producen pérdidas en las materias primas. Otro ejemplo del riesgo financiero de correlación es el ocurrido en la crisis griega de 2.012. La correlación positiva entre los bonos mejicanos y los griegos causaron pérdidas muy
fuertes para los tenedores de bonos mejicanos.

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