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18/02/2014

Artículo por Joan Busquets: "CDS, un recomendable medidor del riesgo de default"

La duda que muchos asesores financieros y gestores patrimoniales tenemos: ¿Qué instrumento es más eficaz para la medición del riesgo de default? En mi artículo expongo mi opinión sobre las agencias de crédito y la prima de riesgo como medidores del riesgo de default, y doy mi opinión sobre otro buen medidor del riesgo de default como es la prima del Credit Default Swap (CDS).

Artículo por Joan Busquets: 'CDS, un recomendable medidor del riesgo de default'
Joan Busquets Barberà (asociado nº 11.573) ha escrito sobre "CDS, un recomendable medidor del riesgo de default" ante la duda que muchos asesores financieros y gestores patrimoniales tenemos: ¿Qué instrumento es más eficaz para la medición del riesgo de default?

En su artículo Busquets expone su opinión sobre las agencias de crédito y la prima de riesgo como medidores del riesgo de default y sobre otro buen medidor del riesgo de default como es la prima del Credit Default Swap (CDS).Mientras que las agencias de crédito son opiniones de expertos y no están reflectadas en los mercados a tiempo real, la prima de riesgo junto con la prima del CDS son instrumentos a tiempo real. El CDS como seguro de protección de default ha experimentado un enorme crecimiento en el período de turbulencias financieras actual, muy vinculado con movimientos especulativos, pero por otra parte tiene un elevado poder como instrumento de medición del riesgo de default.